홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 판매로 최대 2조원대 과징금을 맞게 된 은행들이 변론에 나선다. 은행권은 사후적인 해결 노력을 강조하며 과징금 규모를 최종적으로 최소화하는 데 전력을 기울일 전망이다.
17일 금융권에 따르면 금융감독원은 18일 오후 2시 제재심의위원회를 열고 은행의 홍콩 H지수 ELS 불완전판매를 안건으로 올린다. 지난달 말 2조원 규모 과징금을 은행에 사전 통보한 데 이은 후속 절차다. 대상은 KB국민·신한·하나·NH농협·SC제일은행 등 5곳이다.
홍콩H지수를 기초자산으로 하는 ELS는 2021년 초 이후 판매 물량을 중심으로 지수 하락과 3년 만기 도래에 지난해 대규모 손실을 맞았다. 판매액은 은행별로 KB국민은행 8조1972억원, 신한은행 2조3701억원, NH농협은행 2조1310억원, 하나은행 2조1183억원, 우리은행 413억원이다.
앞서 금감원은 총 2조원에 달하는 역대 최대 규모의 과징금·과태료를 사전 통보했다. 금소법은 금융사가 위법 행위로 얻은 ‘수입’ 또는 이에 준하는 금액의 50% 이내에서 과징금을 부과할 수 있도록 하고 있다. 그동안 수입을 ‘판매 금액’과 ‘수수료’ 중 무엇으로 볼 것인지 논란이 많았지만 논의 끝에 금감원이 판매금액을 기준으로 과징금을 산정했다. 소비자 피해 규모와 제재의 실효성을 고려한 판단으로 해석된다.
은행권은 불완전판매 이후 자율배상과 판매 프로세스 개선, 성과지표(KPI) 조정 등 사후조치 실적을 전면에 내세워 감경에 사활을 걸 것으로 관측된다. 대규모 과징금으로 올해 순이익, 배당 규모 등에 악영향이 불가피하기 때문이다. 당장 일차적인 과징금 규모가 고지된 만큼 올 4분기 회계에도 충당부채 일부를 적립해야 한다.
과징금이 확정되면 은행의 위험가중자산(RWA) 부담이 커지게 된다. 현행 자본 규제상 과징금을 부과받은 은행은 그 금액의 600%를 리스크로 인식해 10년간 RWA에 반영해야 한다. RWA가 증가하면 보통주자본비율(CET1) 하락 대출 여력 축소 등으로 이어진다. 이에 금융권에서는 이재명 정부가 추진하는 ‘생산적 금융’ 전환에 차질을 빚어질 수 있다는 우려가 제기된다.
제재절차는 사전 통보→제재심 개최→대심제 운영→제재 수위 결정→최종 제재 통보 순으로 이뤄진다. 향후 제재심 과정에서 금액이 낮아지거나, 자율배상 등을 참작해 금융위 의결 과정에서 수천억 단위로 금액이 대폭 줄어들 수 있다는 전망도 나온다. 현행법상 은행들은 과징금의 75%까지 경감받을 수 있다.
