금융감독원과 한국은행이 기상청과 함께 국내 기후시나리오를 공동 개발해 올해 하반기 금융권을 대상으로 ‘기후 스트레스 테스트’를 실시한다. 가뭄·홍수 등 이상기후와 탄소감축 정책 강화가 금융회사 건전성에 미치는 영향을 계량화해, 금융권의 기후리스크 관리 역량을 끌어올리겠다는 구상이다.
금감원과 한국은행은 기상청과 협력해 가뭄·홍수 등 자연재해에 따른 물리적 손실과 탄소감축 정책 강화에 따른 전환비용을 함께 반영한 국내 기후시나리오를 올해 상반기 중 마련할 계획이라고 9일 밝혔다. 이번 작업에는 한국에너지공대 연구진과 보험연구원, 보험개발원, 주요 금융사 기후전문가들도 참여해 시나리오의 현실성과 정교함을 높이기로 했다.
이번 스트레스 테스트는 2050 탄소중립 경로를 가정했던 ‘2024~2025년 금융권 기후 스트레스 테스트’와 달리, 향후 5년 이내 현실화될 수 있는 충격에 초점을 맞춘 것이 특징이다. 기상청은 5년 내 이상기후 심화에 따른 국내 지역별 자연재해 피해액을 추정하고, 한국은행은 성장률과 물가 등 거시 변수에 미치는 영향을 계량화한다.
금감원과 한은은 해당 시나리오를 금융회사에 제공하고, 각사가 대출손실과 보험손해율 변화를 자체 산출하도록 할 방침이다.
금융회사는 시나리오에 포함된 지역별 자연재해 피해액과 기업 탄소배출 정보 등을 활용해 여신 부도율(PD)·손실률(LGD) 변화, 보험손해율 상승 등을 추정하게 된다. 금감원과 한국은행도 동일 시나리오를 바탕으로 별도의 손실 평가를 수행한 뒤, 금융회사 산출 결과와 비교·분석해 개별 금융사의 기후리스크 관리 수준과 취약 부문을 진단할 예정이다.
당국은 기후리스크 분석 체계가 미비한 금융사가 참여를 꺼리지 않도록 약식 분석 서식도 함께 제공한다. 은행·보험사 등 전 금융권의 폭넓은 참여를 유도하기 위한 취지다.
또 스트레스 테스트 결과와 분석 기법을 공유하는 금융사 대상 워크숍을 열어, 국내 금융권의 기후리스크 측정·관리 역량을 단계적으로 끌어올린다는 방침이다.
금감원과 한국은행은 공동 기후 스트레스 테스트를 토대로 금융시스템 안정성 제고와 함께 녹색전환 금융을 뒷받침한다는 계획이다. 2030년 국가 온실가스 감축목표 달성 과정에서 배출권거래제 강화 등 저탄소 전환정책이 강화될 것으로 예상되는 만큼, 금융회사의 전환리스크를 선제적으로 점검해 필요한 자본·리스크 관리체계를 마련하도록 유도하겠다는 취지다.
이와 함께 양 기관과 기상청은 기후리스크 관리 관련 협력을 정례화해, 국내 금융권에 기후 시나리오를 지속적으로 제공하고 기후리스크가 금융안정에 미치는 영향을 상시적으로 모니터링하는 체계를 구축할 계획이다.
금감원 관계자는 “기후변화 대응 비용 증가가 기업 수익성과 금융회사 여신 건전성에 미치는 영향을 계량화해, 금융권이 기후리스크를 전통적 신용·시장리스크와 동일선상에서 관리하는 기반을 마련하겠다”고 말했다.
