Sh수협은행이 금융당국으로부터 ‘숙원 사업’인 내부등급법(IRB) 최종 승인을 받았다. 자본 여력이 확대되면서 기업금융 강화부터 중장기 전략으로 추진 중인 비은행 금융사 인수합병(M&A)까지 우호적 환경이 조성됐다는 평가가 나온다.
3일 금융권에 따르면 수협은행은 최근 금융감독원으로부터 신용리스크 내부등급법 승인을 받았다. 수협은행 관계자는 “지난해 결산부터 내부등급법을 적용할 것”이라며 “이를 반영한 내용은 3월 중 공시할 예정”이라고 말했다.
BIS비율 3%p 개선…대출 여력 늘었다
수협은행이 그동안 적용해온 표준등급법은 바젤은행감독위원회(BCBS)의 표준가중치를 적용하는 방식으로, 실제 리스크보다 자산 위험도가 보수적으로 평가돼 자본비율이 낮게 산출되는 경향이 있었다.
반면 내부등급법은 은행이 자체 개발한 리스크 관리 모델을 활용해 위험가중자산(RWA)를 산출하는 방식으로 국제결제은행(BIS) 총자기자본비율이 상승하는 효과가 있다. 실제로 JB금융은 2022년 금융당국으로부터 내부등급법 전환을 승인받은 뒤 BIS비율이 1%포인트(p) 개선된 바 있다.
내부등급법 도입을 위해서는 금융당국의 엄격한 요건을 충족해야 하며, 금감원 승인이 필수다. 자본비율이 개선되면 인수합병(M&A)시에도 유리하고, 배당 여력도 늘어난다. 은행 입장에선 같은 자본으로 더 많은 대출을 취급할 수 있다는 의미다.
표준등급법을 적용하던 지난해 3분기 말 기준 수협은행의 BIS 비율과 보통주자본비율(CET1)은 각각 15.62%, 12.68%로 시중은행권 평균치(15.85%, 13.59%)를 밑돌았다. 내부등급법 도입을 통해 수협은행 BIS 비율은 3%포인트 이상 개선될 전망이다.
생산적 금융·수익 다각화 여력↑
수협은행은 확대된 자본 여력을 기반으로 생산적 금융 확대에 속도를 낼 계획이다. 본연의 역할인 어업인 지원과 해양수산금융 강화를 지속하는 한편, 국내 주요 산업과 첨단산업, 중소기업 등을 지원하는 정책금융 역할에도 집중할 방침이다. 수협은행 이사회는 최근 향후 3년간 최대 6조원 이상을 생산적 금융 투자에 투입하기로 의결했다.
신학기 Sh수협은행장은 “기초체력이 튼튼해진 만큼 앞으로 수협은행이 우리 경제와 금융에서 더 큰 역할을 할 수 있을 것”이라며 “생산적 금융 확대는 물론 더 좋은 은행, 더 나은 금융으로 거듭나기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.
이와 함께 자본 여력 확대로 인수·합병(M&A) 여건이 개선됐다는 평가도 나온다. 수협중앙회는 2022년 정부로부터 수혈받은 공적자금을 전액 상환한 뒤, 수협은행을 중심으로 한 Sh금융지주사 설립 구상을 밝힌 바 있다. 그동안 수협은행은 금융사의 손실흡수능력을 보여주는 핵심지표인 보통주자본비율이 시중은행 하위권에 머물러 비은행 금융사 추가 인수에 제약을 받아왔다.
금융지주사 설립을 위해서는 금융지주회사법에 따라 1개 이상의 자회사를 확보해야 한다. 이에 따라 수협은행은 지난해 트리니티자산운용을 인수해 Sh수협자산운용을 출범시키며 비은행 부문 확장에 나선 바 있다. 금융권에서는 비이자이익 기반 강화를 위해 증권사나 캐피탈사 등 비은행 금융사 인수 가능성이 거론되고 있다.
한편 수협은행 관계자는 “금융지주사 전환을 목적으로 내부등급법 도입을 진행한 것은 아니다”면서도 “자본 비율 개선에 따른 대출 여력 확대가 수익성 제고로 이어지는 만큼 비은행 확장에 긍정적으로 작용할 순 있다”고 설명했다.
